Как пишут в Википедии*: “ «Базель III» — документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. ”
Получается, Базель III – это набор международных стандартов, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору, который включает в себя регулятивные требования к ликвидности, достаточности капитала и управлению рисками для банков.
Данный документ был предложен в ответ на финансовый кризис 2007-2008 годов, чтобы уменьшить вероятность возникновения подобных кризисов в будущем и усилить устойчивость банковской системы.
Цель «Базель III» соглашения
Утвержден он был в 2010-2011 годах. Основная цель базельского соглашения – обеспечить у банков достаточное количество капитала для предотвращения потерь и покрытия рисков.
Как я уже писал выше, система требований Базель III включает в себя новые стандарты по управлению рисками, капиталу и ликвидности для банков. Капиталовложения банков выражаются в виде трех уровней капитала: “жидкого капитала” (Tier 1)*, “дополнительного капитала” (Tier 2)* и “капитала 3-го уровня” (Tier 3)*, которые используются для формирования регулируемого кредитного риска. Это позволяет банкам быть более защищенными от возможных убытков.
Базель III также включает эти требования к ликвидности банков, чтобы обеспечить их способность возвратиться к своим обязательствам в любых условиях рынка и в любое время. Кроме того, стандарты по управлению рисками помогают банкам эффективнее оценивать, контролировать и управлять возможными опасностями.
Получается, Базель III имеет огромное значение для стабильности финансовой системы, так как обеспечивает надежность, прозрачность и безопасность банковских операций, что способствует предотвращению финансовых кризисов и обеспечению устойчивого роста мировой экономики.
Проще говоря, это некий глобальный набор регуляторных стандартов, разработанных Банковским (Базельским) комитетом по банковскому надзору (BCBS)*, чтобы укрепить финансовую устойчивость банковской системы.
Основные моменты работы Базеля III
1. Увеличение капитала:
Требует от банков увеличить минимальные требования к капиталу, включая Common Equity Tier 1 Capital (CET1)*, чтобы защитить их от потерь в случае финансовых трудностей.
2. Введение буферных капиталов:
Вводит новые виды буферных капиталов, такие как капитал от признания резервов и контрциклические буферы, чтобы усилить долгосрочную устойчивость банков и смягчить проциклические колебания.
3. Ужесточение требований к ликвидности:
Устанавливает строгие стандарты для оценки ликвидности банков и требует наличие достаточного количества высоколиквидных активов для обеспечения способности банка выдерживать потери в краткосрочных кризисных ситуациях.
4. Введение новых нормативов по управлению рисками:
Устанавливает новые нормативы по управлению рисками, включая требования по управлению рыночным риском, кредитным риском, риском ликвидности и риском операций.
5. Увеличение прозрачности и отчетности:
Требует от банков обеспечить большую прозрачность и отчетность в отношении своих операций, рисков и капитала, чтобы повысить доверие к финансовой системе в целом.
————————————————————————————————
- «Википедия» — это самая крупная и популярная в мире онлайн-энциклопедия.
- Tier 1 Capital — ключевая мера финансовой устойчивости банка с точки зрения регулятора.
- Tier 2 Capital — сумма неаудированной нераспределенной прибыли, неаудированных резервов и основного резерва под убытки. Может быть использован для смягчения последствий более существенных убытков — в случае потери капитала 1 уровня.
- Tier 3 Capital — это низший уровень капитала в рамках регуляторной структуры.
- Жидкий или текучий капитал (Liquid capital) — это основной капитал банка, который он использует для функционирования на ежедневной основе. Он состоит из собственного капитала и нераспределенной прибыли.
- Дополнительный, дополнительный оборотный, или добавочный капитал — это капитал банка, который хранится в резерве. Он включает в себя нераскрытые резервы, субординированные срочные долги, гибридные финансовые продукты и другие статьи.
- Капитал 3-го уровня — это низкокачественные необеспеченные долговые обязательства, выпущенные банками до Великого финансового кризиса.
(Многие банки располагали капиталом 3-го уровня для покрытия своих рыночных, сырьевых и валютных рисков, возникающих в результате торговой деятельности.
Согласно соглашениям Базеля III, капитал 3-го уровня должен был быть постепенно выведен из обращения с 1 января 2013 года и снят со счетов к 1 января 2022 года.).
4. BCBS — Базельский комитет по банковскому надзору.
5. Common Equity Tier 1 Capital (CET1) — Обыкновенный капитал уровня 1, компонент капитала уровня 1, который в основном представляет собой обыкновенные акции, принадлежащие банку или другому фин. учреждению. CET1 — это капитальная мера, которая была введена в 2014 году в качестве меры предосторожности для защиты экономики от финансового кризиса, в основном в контексте европейской банковской системы.
